Análisis de la Capacidad Predictiva del Modelo Black Scholes Evidencia empírica caso colombiano
Análisis de la Capacidad Predictiva del Modelo Black Scholes Evidencia empírica caso colombiano
El propósito de este trabajo es analizar la capacidad predictiva del modelo Black, Scholes, soportado en la distribución log-normal, en el contexto de una investigación de carácter cuantitativa y exploratoria; aplicado a acciones colombianas del sector bancario, cementero, asegurador, eléctrico, pe...
| Título traducido: | Analysis of the predictive capacity of the Black Scholes Model: A Colombian case of empirical evidence |
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| Título de la revista: | Science of Human Action |
| Autor: | Fernando De Jesús Franco Cuartas |
| Palabras clave: | |
| Palabras clave traducidas: | |
| Idioma: | Español |
| Enlace del documento: | http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/SHA/article/view/2472 |
| Tipo de recurso: | Documento de revista |
| Fuente: | Science of Human Action; Vol 2, No 2 (Año 2017). |
| DOI: | http://dx.doi.org/10.21501/2500-669X.2472 |
| Entidad editora: | Universidad Católica Luis Amigó |
| Derechos de uso: | Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa) |
| Materias: | Ciencias Sociales y Humanidades --> Negocios Ciencias Sociales y Humanidades --> Finanzas Ciencias Sociales y Humanidades --> Ciencias Sociales |
| Documentos citados: | Alfonso, A. G. (2005). Análisis bursátil con fines especulativos: Un enfoque técnico moderno. En A. G. Alfonso, Análisis bursátil con fines especulativos: Un enfoque técnico moderno (págs. 63 - 115). Colombia: Limusa Noriega editores. Amram, M. (2000). Opciones Reales. En A. M. Nalim, Opciones Reales (págs. 35 - 57). Barcelona: Gestión 2000. Ávila, F. De, & Juan, C. (2010). Redalyc.Determinants of shareholders’ returns following announcements of asset sales: Evidence from Latin America, (September 2016). Ballester, L., Ferrer, R., & González, C. (2009). Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español. Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación Y Contabilidad, 38(142), 213–237. http://doi.org/10.1080/02102412.2009.10779667 Casas Monsegny, M., & Cepeda Cuervo, E. (2008). Modelos ARCH, GARCH y EGARCH: aplicaciones a series financieras. Cuadernos de Economía, 27, 287–319. Retrieved from http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/article/view/1460 Contreras, O. E., Stein Bronfman, R., & Vecino Arenas, C. E. (2015). Estrategia de inversión optimizando la relación rentabilidad-riesgo: evidencia en el mercado accionario colombiano. Estudios Gerenciales, 31(137), 383–392. http://doi.org/10.1016/j.estger.2015.07.005 Cortes, J. C., Debon, A. M., & Moreno, C. (2007). Aplicación del modelos log-normal para la prediccion de activos del Banco de Sabadell. XVI Jornadas ASEPUMA. Fernández Mejía, J., & Uribe, J. M. (2016). Análisis de procesos explosivos en el precio de los activos financieros: evidencia alrededor del mundo. Revista Finanzas Y Política Económica, 8(1), 83–103. http://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.5 Fernandez, P., & Carabias, J. M. (2016). Market Risk Premium (La Prima de Riesgo). SSRN Electronic Journal, (April). http://doi.org/10.2139/ssrn.897676 Forero, Germán (2011). Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Universidad Externado de Colombia. /papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1865982. Larr, M. (2016). El mercado de información en los mercados de capitales, (January 2002). Mascareñas, J. (2012). Mercado de Derivados Financieros : Futuros y Opciones, 23 a 32. Melo, L. F., & Rincón, H. (2013). Choques externos y precios de los activos en Latinoamerica antes y después de la quiebra de Lehman Brothers. Ensayos Sobre Política Económica, 31(71), 1–35. http://doi.org/10.1016/S0120-4483(13)70008-3 Para, M. L., & Del, P. (2016a). Precio de las acciones del sector Bancario. Log-normal modelo de Predicción 137 -150 . Instituto Tecnológico de Antioquia. (2016). en acciones : efectos en empresas colombianas, (October 2014). Titman, Grinblatt Mark. Sherindan. (2003). Mercados Financieros y Estrategia Empresarial. Página 191. McGraw Hill. Santafé de Bogotá. |
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